最大ドローダウン（MDD）は、「ハードストップ」とも呼ばれ、ポートフォリオのピーク（天井）からトラフ（底）までの間に観測される最大の損失で、ピークを更新する前のものです。最大ドローダウンは、特定の期間におけるダウンサイド・リスクの指標となります。最大ドローダウンは、最大の損失の大きさを測定するだけで、これらの損失の頻度については何も伝えていないことに注意することが重要です。最大ドローダウンは％で表示され、特定のシグナルだけでなく、お客様の口座全体に適用されます。
例えば、最大ドローダウンの値を30%に設定した場合、お客様の口座の株式価値が30%下落すると、すべてのコピーが停止され、シグナルをソースとしたすべての取引がクローズされます。最大ドローダウン値をさらに調整するまでは、お客様の口座に新しいコピートレードを発注することはできませんのでご注意ください。上記の例では、例えばドローダウンを40％にする必要があります。
ペリカンのドローダウンには3つのレベルがあります。
警告レベル： ドローダウンが「警告レベル」で入力した割合に達すると、ペリカンはその旨を通知します。
ソフトストップレベル：ドローダウンがユーザーが入力したソフトストップレベルに達すると、コピーが中断されます。
ハードストップレベル：ハードストップレベルに達した場合、全ての取引が終了し、コピーが中断されます。
最大ドローダウン/リスク