최대 드로다운은 무엇인가요?

최대 드로다운(MDD)은 "하드 스탑(Hard Stop)"이라고도 부르며, 신고점에 도달하기 전까지 최고 평가액에서 최저 평가액까지의 최대 손실을 의미합니다. 최대 드로다운은 지정된 기간 동안의 하방 위험을 나타내는 지표입니다. 최대 손실폭만 측정하는 지표로서 손실 빈도와는 관련 없다는 점이 중요합니다. 최대 드로다운은 % 값이며 특정 신호만이 아닌 전체 계좌에 적용됩니다.


예를 들어, 최대 드로다운을 30%로 설정하면 계좌 평가잔액이 30% 하락할 경우 모든 카피 거래가 중단되며 신호로 인한 모든 거래가 청산됩니다. 최대 드로다운을 조정할 때까지 해당 계좌에서 새로운 카피 거래는 진행할 수 없습니다. 예를 들어 위 예의 경우 드로다운을 40%로 늘려야 합니다.

Pelican에서 드로다운은 3가지 레벨이 있습니다:

경고 레벨: "경고 레벨"에 입력한 %에 드로다운이 도달하면 Pelican으로부터 레벨 도달 알림을 수신하게 됩니다.

소프트 스탑 레벨: 드로다운이 소프트 스탑 레벨에 도달하면 카피가 중단됩니다.

하드 스탑 레벨: 하드 스탑 레벨이 발동되면 모든 거래가 청산되고 카피가 중단됩니다.